募集中 エネルギー取引のマーケットプレイスを運営する企業でリスク管理支援(フルリモート)
社名：非公開
職種：データサイエンティスト
稼働日数：週4〜5日表参道
報酬：〜144万円／月
| 業務内容 | 本ポジションでは、卸電力取引向けの与信リスク管理サービスおよび電力事業者向けの燃料価格リスクヘッジ・サービスのクリアリング関連事業において、リスク管理のクオンツ関連業務を担い、モデルの企画・設計・導入・高度化を推進していただきます。Techチームと連携しながらモデル開発を行い、クリアリング事業の成長を支える役割を担います。 <業務詳細> ・リスク管理（クオンツ業務） - 卸電力取引向けの与信リスク管理サービスに関連するモデル設計および企画の推進 ‐ 時価モデル（現物、先物、Swap）、エクスポージャモデル（現物、先物、Swap × [有担保・無担保]）、独自IMモデルの設計およびモック作成 - モデルの要件定義書作成およびTechチームとの連携による導入サポート - モデルの検証および顧客向けモデル説明資料の作成 ・卸電力取引向けの与信リスク管理サービスおよび電力事業者向けの燃料価格リスクヘッジ・サービスのモデル統合の推進 - 電力事業者向けの燃料価格リスクヘッジ・サービスに必要なモデルの特定および卸電力取引向けの与信リスク管理サービスとの統合計画の策定 - クリアリング事業におけるモデル統合のリードおよび推進 - 取引スキーム（例：燃調固定化）をモデルの観点から一貫した仕組みとして構築 ■募集背景 当該企業は国内最大のエネルギー取引のマーケットプレイスを運営するスタートアップです。電力から燃料、環境価値まで、あらゆるエネルギーの価値を交換できる、誰にも開かれたフェアなマーケットを通じて、日本の豊かな経済とサステナブルな社会を実現することをミッションに掲げています。 2024年にシリーズBで60億円の資金調達を行い、国内外の機関投資家、金融機関と電力、ガス、商社のエネルギー取引に従事する9事業者に出資いただきました。累計取扱高は2兆円を超え、今後は単年度の取扱高で100兆円市場の実現を目指しています。 グループでは、卸電力取引向けの与信リスク管理サービスの次世代システムの開発およびリスク管理枠組みの構築を進めています。今後の事業成長に伴い、リスク管理業務の強化が求められており、クオンツ関連業務（モデルの作成・導入・高度化及びメンテナンス）を担う新たなメンバーを採用することで、より高度なリスク管理体制の構築を目指します。 |
|---|---|
| 勤務地 |
表参道 |
| 必須要件 | 経験として、以下いずれか一つに当てはまる方 - 事業会社・コンサルティング会社にて定量分析経験、モデル構築経験 - Excelスキル (関数やエクセルの分析機能を用いて分析モデルを構築できるスキル) - 統計モデル (重回帰分析等) の構築経験 - 統計学や確率微分方程式等をキャッチアップできる数学的な素養 |
| 歓迎要件 | 以下に近しい経験を一つでもお持ちの方 - 金融工学を用いたモデルの構築経験 - 金融機関等での定量リスク管理業務経験 - エネルギー業界でのクオンツなどの数理専門職経験 - 金融機関でのクオンツ、アクチュアリーなどの数理専門職経験 - VBA、Pythonなどによる統計モデル構築の経験 - 社内外の非数理人材に説明もしくはレポーティング業務経験 - アクチュアリー試験合格者（1科目以上合格済）、統計検定1級保持者もしくはそれに準ずる統計知識を有する方 など |
担当者コメント
エネルギー事業者向けにオンラインのマーケットプレイスを提供し、大手電力会社を含むマーケットの95％のシェアを占める法人企業が参加する国内最大の取引市場へと成長している企業様です。クオンツ業務に関する経験・知見をお持ちの方のご応募をお待ちしております。
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